我的交易系統｜全職交易兩年的記錄總結

我的交易系統 這是對這兩年全職做交易的一個總結 送給我自己 交易認知這是最前置和最重要的問題 在我眼裏,交易就是交易 我不建議用價值投資這個名言來定義你的買賣 其實任何人歸根結底就是不同價格買賣 這就是交易 無需慣以價值投資、技術分析等等名號 這些名號只會成爲你的執念 成爲絆腳石 你以爲你買賣的股票是背後公司的所有權 你以爲你買賣的是某個技術形態 其實你買賣的只是那個數字 那個價格 所以交易就是交易 價值投資存在一個認知陷阱 它本身是一個概念 是人定義的 核心觀點是有價值的公司 成長性好的公司 長期來看價格會上漲 而你一旦深信不疑這個概念 你就會買入自認爲成長性好被低估的公司 然後對價格下跌的風險無意識 過程中也很難改變自己的想法 這就是執念 價格是市場全部參與者共同決定的 和背後的公司本身沒有直接關係 所以即便很差的公司 就是有很多資金抬着價格追着買 價格自然會上漲 你也別問那些人爲啥會高價買 問就是一種執念 因爲你妄想找到背後原因 可誰告訴你凡事有因果 爲什麼不能是有果沒有因 同樣很好的公司 持有者就是瘋狂折價賣 價格就會下跌 價格是參與者共同合力的結果 那麼 有垃圾股價格一飛沖天 有垃圾股價格跌至深淵 有好公司價格持續低迷 有好公司價格高歌猛進 四種客觀事實 你爲什麼只承認其中兩種 因爲你掉進了價值投資的認知陷阱 你要嘗試跳出 拓寬思維邊界 當然 自稱爲價值投資的人 也能有盈利和虧損的 虧損的第一種 當股價和你所關心的估值 利潤 訂單等等相悖而行 你能做的只是一直拿着 拿到突破你認知的邊界 然後割肉認輸 這裏有個明顯問題 每個人認知的邊界 或說容忍度是不同的 是主觀的 而你的主觀 其實並不能影響客觀現實 甚至說毫無關聯 那麼你爲什麼又要因爲 主觀的原因而做客觀的決定 虧損第二類的人 當價格幾年持續低迷 但你的容忍度夠 你一直拿着 期盼某天漲起來 這其實是你過於自大 不肯認錯 不肯承認價格 可能和自己關心的那些東西 關聯度其實沒那麼大 你所關心的估值 利潤 財報等等 是否真實不且不說 即便全部真實準確 那也只是形成 價格合力的一個小部分 而我們買賣最終 又是以這個合力的結果來執行的 這就是最大的問題 即便你所有的判斷都對 但只要不全面 那最終價格 可能和你想象的完全不同 而作爲人 是無法全面考慮所有問題的 當然也能有盈利的人 那一定是在低價採買 不會追高 持有過程中 只要公司經營沒什麼惡化 基本情況沒什麼大改變 毫不在意價格導致的賬面虧盈 波動 安全邊際足夠低 還會越低越買 離場不是以價格參考 只要企業經營沒變化 價格一路上漲也能拿得住 最終翻很多倍 估值過高 可能才考慮離場 另外一些公司 持有過程中經營惡化 之前買入的邏輯不成歷史 不管價格如何 不管當前是贏是虧 都會堅決賣出 長此以往 虧的少賺的多 在長時間週期實現盈利 第二點 關於交易和賭博的關係 交易是賭博 都是在對未來做自己的判斷 和在賭場賭博的相似性是 這些都是概率事件 不同點在於 交易的規則是你自己設定的 而賭場的規則是別人設定好了 是負期望的 所以長期交易盈利的核心點 在於制定一套正期望的交易系統 然後保持一致性的長期執行 最後就是盈利的 交易是每個人的不同選擇 同一個價位 假做多的系統 目標掙10點 5點止損 已做空的目標 掙100點 20點止損 於是當價格先上漲10點 然後再暴跌 做多做空的假已都掙錢了 這裏可以分析出 假的系統大概率是低盈虧比 高勝率 高開倉品率 已的系統是高盈虧比 中勝率 中開倉品率 跟着別人開倉 只要是人操作 最後結果肯定是不一樣的 每個人認知 性格 心理承受能力 風險喜好 思維模式 都是不一樣的 這些不同會直接影響一個人 對客觀事實的反應 也會直接影響他接下來的動作 可能別人拿着 你卻怕利潤回吐提前止盈 別人止損 你卻妄想價格回去 繼續扛單 交易最終是要靠自己的 第一 盈虧比 勝率 交易品率的搭配 一套正期望的交易系統 這其實就是在計劃你的交易 盈虧比 盈利多少是不可控的 能控制的只有虧損額度 所以控制單筆虧損是最重要的 盈虧比是市場給的 而設置多少盈虧比合適 需要不同時間段 不同標的分別對待 可以通過長期覆盤 配合經驗設置 但不介於低於2比1 勝率 高勝率就是勝杯嗎 不過是讓你好受點罷了 同樣十筆交易 虧九次一百 賺一次兩千 和賺九次一百 虧一次兩千 你選哪個 哪個過程中更易接受 哪個更易執行 哪個結果又更好 交易頻率 完全是你自己可以控制的 考慮到手續費 配合你的盈虧比 長期統計的勝率 結合你的作息 性格等等 設定適合你的交易頻率 交易的第二個核心點 是從預測形態 轉化爲對策形態 其實就是匹配 執行這套交易系統的執行力 這就是俗話說的 交易你的計劃 具體來看 預測形態 是當看到價格波動時 喜歡找原因 妄想掌握 妄想下次能夠預測 抓住這種機會 這就是對自己能力範圍的 無知和妄想 做好能力範圍內正確的事 同時明確自己系統 本來可能就會錯過一些行情 而不是妄想抓住全部 而什麼叫對策形態 是長期保持行爲一致的 進行一堆交易 每次交易 讓平均法則眷顧你 這樣經過一系列的交易 你就能獲利 如果你有時遵循計劃 有時把它扔一邊 那你就丟失了獲利的機率 最終你很有可能遭受損失 盈利是換來的 不是賺來的 不要讓不合理的收益 削減了你遵循原則的能力 牢記 如果按計劃形式 在長期交易中 你就會獲利 以上就是交易認知的五個點 每一個點都是非常重要的 希望你能細細品味 交易系統的第二個大點 交易手冊 首先做交易需要找扶手 我目前是以雙隧道均線作爲扶手 但扶手並不會讓我上樓 上樓還得靠腳 扶手只是一個安全保障 如果扶手掉了 說明很危險 暫時不要上樓 做交易就是交易價格 所以直接錨定價格是最好的扶手 我推薦相關的 均線 支撐阻力線 K線形態等等 當然你想要MACD RSI等技術指標 基本面財報等等 一切你可以和價格波動掛鉤的東西 作爲扶手都可以 扶手是需要你自己通過時間去尋找的 哪些順手 哪些好用 一定要獨立思考 過程中一定要避免倖存者偏差的思維問題 多看看符合規則 但沒走出預想走勢的情況 不要老盯着成功的情況看 最重要的是回測 可以一根接着一根的K線覆盤 不要直接看整個K線 如果總攬全局 很容易忽略實際交易中 自己其實會注意到的情況 這會導致回測很不準 回測感覺還不錯 就可以進入實盤階段 注意單筆風險額度不能太小 太小你會沒有任何感覺 實盤過程中要察覺自己的情緒 對行爲的影響情況 週期直接影響交易頻率 過大的週期導致機會太少 支損太大 執行過程中也由於機會少 而嚴重的換得換失 因爲怕錯過 很多不該開的地方都在開 而過小的週期 開倉頻率又太高 頻率太高 情緒容易失控 容易發生上頭的情況 來來回回反反覆覆開 當你找好扶手 選好週期 就要開始記錄 自己系統中的標準形態 快行程時掛好價格預警 其他時間 只用靜靜等待機會到來 遇到拿不準的 建議直接放棄 不要怕錯過 錯過不虧錢 怕的是做錯 當開倉之後 一定設原始止損 因爲我們能控制的 只有虧損額度 所以控制單筆虧損 是最重要的 可以設置很大 可以設置很小 但一定要有 有了止損 你起碼有認錯的機會 止損如果太大 很容易超過理性認輸邊界 然後中途突然改變想法 快要到止損的時候 關掉止損 開始扛單 太少也不行 需要給市場足夠的呼吸空間 比較好的方法是 什麼原則進 什麼原則出 當價格按照你希望的方向 繼續移動 我們一定要設置平價保護 超過一倍盈利空間後 設置平保 拒絕賺錢變賠錢 因爲這個對心理影響很大 之後當然可能繼續按原來的方向前進 但我們只選零利的 而且長期看 超過一倍盈利空間後 又回到原來價格 還能繼續進攻的情況很少 所以寧願主動放棄 如果價格向你想象的方向繼續前進 那麼止盈是你需要考慮的問題 如果用固定盈虧比的方式 建議2比1起 提高盈虧比比提高勝率要簡單很多 可行很多 核心能力就是能拿得住盈利單 所以逐步的放大你的盈虧比 是很好的一個提升方式 另外一種方式是移動止盈 主要是以你操作級別明確的k線結構突破 逐步提高支撐點 實際教育中還有很重要的一點 是你的資金管理 開倉的位置止損是既定的 所以可以按單筆虧損總金額的1-5% 設置本筆交易的風險額度 一般不超過5% 推薦2% 反推開倉量 不建議系統中設置加減倉規則 如果系統設置加減倉 其實就是爲散漫交易埋下伏筆 給放縱自己開了道門 建議持倉過程 如果又出現符合規則的開倉 可以新開一筆 但止盈止損都是獨立設置 和之前持有倉位互不干擾 我們一定要有絕對盈利值的概念 絕對盈利是核心 而非百分比 因爲1000萬盈利10% 普通生活就可以無憂無慮 而1萬盈利100% 哪怕1000% 對生活基本狀況都沒什麼改變 所以在不同階段 不同資金體量的時候 風險額度需要區別對待 小資金需要提高風險額度 追求絕對盈利值 當然前提是你已經經過 長期機械性的系統操作訓練 已經形成正期望的交易系統 並且有駕馭它的能力 而不是連自己系統都沒有搭建 沒有經過起碼半年的試盤測試 一開始就瘋狂提高風險額度 這一點是非常關鍵的 當然還有一點 就是做好交易記錄 它把你的所有行爲軌跡記錄下來 交易記錄其實是你的一個成功日記 這就是交易手冊的全部內容 每一點都需要你自己獨立完成 整個系統的第三點是心理應對 交易越往後期 心理佔比就越大 開倉 可能你會怕損失 不敢開倉 或者說沒有按你既定的倉位開倉 開一點點 這時你可以降低風險額度 做好交易記錄 不以掙錢爲目的 以完整完成一個操作行爲爲目標 逐步建立你的信心 自信自己是能夠嚴格按照系統 開倉、持倉、平倉 而不會在過程中受價格波動影響 而影響操作 當開倉的時候 你可能也會遇到怕錯過 匆忙開倉 如果這次機會是自己觀察到的 首先意識到自己當前有怕錯過的情緒 管住手 然後抽離觀察 K線是否滿足系統 然後假定這筆會打損 再考慮開不開 會不會後悔是自己急躁了 如果確實符合 即便打損也是系統內的 那就不應該猶豫 如果這次機會是別人開倉告訴你 那我想說 做你自己的交易 不要盲目相信他人的交易意見 因爲某些人用自己的方法交易的很好 但並不意味這些方法同樣適合於你 你對市場有不同的看法 有不同的思考過程 風險承受能力 市場經驗 所以不要眼紅別人的掙錢 你們系統不一樣 你掙錢的時候 他不見得掙了 他只損的單子 你可能就沒有開 這是不能拿一筆交易出來比較的事情 交易是長期的 這不是最後一筆交易 錯過也不是什麼大問題 交易最後 不管贏虧 都是自己負責 不是別人 要內求 不要去找外因 而期望萬一虧損了 可以怪別人 怪市場 持倉過程中 也會有很多心理的應對 當差一點打損 或只贏的時候 不要隨意動 管住手 如果本來設置三倍只贏 2.8倍的時候 擔心利潤回吐 手動提前只贏 那爲什麼不在下次 直接設置成2.8倍 而即便設置成2.8倍 你可能又會在2.5倍的時候提前只贏 如此循環 最後 有點利潤你就會跑 永遠沒辦法做好的贏虧比 來支撐整個系統的長期盈利 想明白這個道理 你需要做的 只是克服過程中的心理不適 如果這筆持倉快速打損 觀察歷史記錄 如果經常出現 那一定是你係統中 開倉的方式有問題 可以嘗試修改 可能是開倉時機 也可能是止損設置的問題 在你整個交易過程中 會有很多階段 你必定會遇到 比如連續虧損 按照系統做1萬次交易 連續虧5次的情況 可以說是100% 同理連續贏利5次 也是100% 需要做的 只是檢查這些連續虧損 是否符合系統 如果是 那就無需多想 這只是必經之路 保持平常心 如果不是 那一定是你做了散漫交易 你爲什麼要做 你當時在想什麼 而結果和你想的一樣嗎 當然也可能連續贏利 你可能開始妄想 自己每天可以賺1% 開始YY美好生活 但這都是妄想 摒棄掉絕對平均的想法 連虧和連贏 都是系統中 肯定會遇到的 用概率的視角 來看待這件事 而如果連續贏利 來自非系統操作 那更要警醒路徑依賴的問題 否則 怎麼賺的 還能怎麼還給市場 錯過行情 首先 檢視系統本身 是否就容易錯過 機會是不是轉瞬即逝 如果是 建議調整 因爲這種系統 是很難長期執行的 如果連續虧損後 由於影響了情緒 而導致錯過 系統內 贏利的單子 要特別注意 做好交易記錄 時常回顧 避免老是這樣 如果你做全職交易 可能會 長期等待 但做交易 不需要勤奮 這是和傳統觀念相悖的 做交易 只需要做正確的事 不需要做特別多的事 所以要管住手 只做系統內正確的交易 這個正確 不是以結果來定義的 而是以行爲來判定 簡單並不容易 複雜並不難 除開交易 可以培養自己的興趣 增加知識範圍 享受生活 深入大自然 多接觸身邊人 交易是生活的一部分 不是生活的全部 如果運氣不好 可能剛好打損 行情又繼續反轉 同樣 我們只需要概率看待 不要情緒化 更不要在下次 快到止損的時候 莫名其妙把止損給取消 這是最不可取的行爲 完全被情緒控制的你 是做不好交易的 運氣好 同樣也是概率看待 長期執行 一定會遇到各種情況 不要沾沾自喜 更不要放大倉位 不是自己系統內的機會 但走出了一段行情 這不是很正常嗎 你的系統本來就不是 能抓住所有行情 你只用關心你的系統內機會 能否穩穩拿下 不夠專注的人 在市場裏 是很容易被來回打臉的 交易系統的最後總結建議 首先是調整認知 對交易要有正確的認知 一切都是盈虧比勝率 交易頻率配合的結果 每個人根據自己的情況 設定不同的匹配方式 只要最終是正期望就可以 不要被諸如翻倍 all in成功 點位預測等等矇蔽雙眼 那些都是像 都是不真實的 而交易是立體的 所以要全面看待這個問題 而不是跳進一個點無法自拔 比如指標參數 形態特徵 財務報表等等 它們都只是整個交易中 一個小點而已 這也是爲什麼 我以邏輯圖形式來梳理 希望你能印象深刻 宏觀而全面地看待這個問題 在交易訓練的過程中 體會情緒影響 察覺過程中的念頭和想法 將成功的行爲記錄成功日記 慢慢就能調整身心狀態 和交易合上拍 最終轉化爲執行力 成功日記 專注於過程而不是獲利 將執行合一視爲目標 而不是把盈利金額視爲目標 像你在交易計劃中 設定的目標前進 明確你在應對壓力時的優缺點 提供自我訓練和提高的方法 時常回放自己成功的過程 做交易的人 莫妄想 讓你陷入困境的 並不是這個世界 真正讓你陷入困境的 是這個世界 最終並非你所想象 在交易世界中 只做正確的事 當你不再遵循交易計劃 你可能會因爲缺乏原則 而獲得回報 並開始相信 丟掉計劃也不是什麼大事 不合理的回報 將導致你趨向於 將來不再依照交易計劃行事 但散漫的交易 帶來的積極成果 通常是短期的 缺少原則最終會導致 長期交易損失 時刻警惕 散漫系統交易盈利 而帶來的傲慢 僥倖的心理 堅持原則 對持續獲利的交易來說 十分重要 交易就是要讓 平均法則偏向你這邊 你按照已經證實的 交易策略進行交易 如此反覆 在一系列交易之後 這些策略就足以 帶來整體收益 強者文化 造就強者 自信是根基 而我們大多數人都不自信 更多選擇他信 那個大神講了什麼 哪個公衆號講了什麼 不僅是不獨立思考 這麼簡單的問題 歸根結底是不自信 而想要自信 就執行前面的步驟 這是一個 逐步建立新興的過程 你有能力執行 每筆交易 而不受情緒 外界信息等干擾的時候 你的自信就會逐漸建立 不要抱怨 抱怨是在推卸責任 而交易 只有自己對自己負責 關注自己 關注自己的系統 資金 行爲 心態等等 用禪師的話 另當面手 不做越難 交易是真正的修行 是自我發現 自我認識的過程 可能也是人生最重要的意義 交易 正如在生活中 其他方面一樣 它也需要勤奮 敬業 一點點運氣 很多的耐心 和良好的判斷力 成長不是一個現行過程 所以要接受過程中 漸進甚至停滯 一系列細微的改變 長期纔會有鉅變 祝你理性 耐心 不崇重 不自大 善於獨立思考 自我糾錯 最終建立自己的能力圈 以上就是我的交易系統 全部內容