4 CONSEJOS para crear tu propio SISTEMA de trading

Bueno, bueno, bueno, aquí estoy otra vez amigos míos adictos a los mercados, dando respuesta a vuestras peticiones como un buen esclavo. Hice una encuesta hace un tiempo en la comunidad preguntándoos qué os apetecía más que hiciese. Os propuse cosas como por ejemplo entrevistar a otros traders de YouTube, cosa que creo que la verdad me molaba bastante, pero como buenos traders autónomos que sois y además cosa que me encanta, decidisteis que mejor os enseñase a crear un sistema desde cero y así que escogisteis el trabajo por encima del salseo. Espero al menos que me paguéis esto con la misma moneda porque os aseguro que estos vídeos van a tener muchas menos visitas que si entrevistase a algún trader famosete, así que al menos dadle mucho al botón de profit, por favor, y comentad como locos cualquier cosa, para así ya que no voy a ser nunca un influencer del trading, al menos que me suba el ego. Por lo tanto, hijas e hijos de Warren Buffett, os he escuchado y os traigo un vídeo donde os muestro cómo debéis afrontaros a los gráficos. Para poder empezar a crear un sistema rentable de trading y así poco a poco enseñaros qué pasos dar para llegar a construirlo vosotros mismos. Así que vamos a ver en este vídeo las cuatro principales condiciones del mercado que debéis tener en cuenta en el momento de crear un sistema. Con aleatoriedad me refiero a lo siguiente, veamos lo que nos dice Google al respecto. ¿Veis? Si llevamos esta idea a los mercados nos encontramos con que lo primero que debemos hacer para poder obtener resultados a largo plazo es conocer la identidad caótica de los activos que operemos. Vuestra mirada debe estar limpia de prejuicios e ideas sobre patrones técnicos, os tenéis que enfrentar a los gráficos que habéis cada día como a alguien que mira por primera vez el universo. La entropía y el caos predominan y no podemos pretender saber hacia dónde se va a mover un precio, solo porque pensamos o nos han dicho que sea así. La mayoría de traders inician su proceso de creación de sistemas pensando en que lo importante es saber dónde entrar, pero lo que no entienden es que no importa dónde entres en un contexto aleatorio, sino dónde salgas. Entonces hablando de la aleatoriedad tenemos que entender lo siguiente, si nosotros estamos en un mercado como este, desnudo, sin ningún tipo de gráfico, de indicador ni de patrón, simplemente estamos viendo el gráfico al desnudo en sus velas japonesas, tenemos que entender que si queremos entrar por ejemplo en este punto, al cista, las probabilidades de que esto ocurra dependerán no de la entrada, sino de la salida, de dónde coloquemos nuestro stop loss y dónde colocamos nuestro take profit, por ejemplo, si yo coloco mi take profit aquí y mi stop loss aquí, en una relación de 2 a 1, es decir que cuando gane ganaré el doble de lo que pierda cuando pierda, tengo que entender que mis probabilidades iniciales de que esto ocurra sin necesidad de que buscara ningún patrón, es decir, no os estoy diciendo que busquéis un patrón ni un sistema, solo os digo que ante una información básica como los mercados, todo es aleatorio y las probabilidades por ende son proporcionales, si yo entro aquí sin ningún tipo de indicador ni de patrón ni de sistema, pongo un take profit aquí y un stop loss aquí, mis probabilidades son de que esto ocurra de un 33% y de que esto ocurra de un 66%, ¿lo veis?, porque la distancia que existe aquí es el doble de grande que la que existe aquí, por lo que las probabilidades de que me salte el stop loss son el doble de mayores que que me vaya mi take profit, esto a largo plazo se me quedaría en breakeven, sería un sistema en breakeven, pero lo que tenemos que hacer como traders es en el momento en que entendemos que esto es aleatorio, debemos buscar las confluencias de las rutinas de las personas, como estamos hablando, para saber cuándo es útil entrar aquí, si yo entro aquí, perdonad, si yo entro aquí como digo y veo a largo plazo que esto tiene probabilidades estadísticas a mi favor, esto que a priori era un 33%-66%, igual cambia y se vuelve un por ejemplo, no sé, un 45%-55%, ¿lo entendéis?, esto haría que un ratio 2 a 1, como teníamos, que a priori era breakeven, ahora porque hemos encontrado, hemos identificado un patrón recurrente en los mercados aleatorios se doblega la aleatoriedad y a largo plazo después de miles de muestras nos dice que si hacemos eso de forma constante y repetida tendremos esta probabilidad y de ahí saldrán nuestros beneficios, ¿lo entendéis?, de ahí es donde sale el dinero, de ahí, de intentar encontrar dentro de un mercado aleatorio, caótico, aquellos puntos de inflexión que hacen que esa aleatoriedad se doblegue, es como lanzar una moneda al aire, ¿creéis que si lanzáis la moneda 10 veces vais a lograr un 50% de caras y un 50% de cruces?, es lo que debería pasar, según la estadística, ¿no?, veámoslo con este simulador de lanzador de monedas y no solo lanzaremos 10 veces sino 100 por ejemplo, o 120, da igual, como veis lo más probable es que en ninguno de esos casos salga un 50%, ya que para lograr eso deberíamos realizar la misma operación hasta el infinito y es ahí donde acabaría el 50-50, por lo que pensar que porque hemos acertado la dirección del mercado 10 o 100 veces significa que lo que estamos haciendo tiene probabilidad a nuestro favor, es como pensar que si tiras una moneda 100 veces y salen 80 caras tienes un sistema de lanzamiento rentable. Por ello recordad que los mercados son aleatorios y lo que va a definir las probabilidades con las que se exprese no va a ser vuestra entrada, sino vuestra salida, en forma de take profit y de stop loss, y la entrada, si la trabajáis correctamente, es la que puede hacer que esa probabilidad a priori no rentable se doblegue un poco, como veremos en el punto de los patrones. Lo más complicado de intentar explicarle a otro trader cómo yo logro generar sistemas rentables es este punto, y es que aunque todos vemos lo mismo en los mercados, todos tenemos los mismos gráficos y precios, las interpretaciones que se le dan a eso son infinitas, por lo que no hay una correcta, y eso es lo peligroso y maravilloso a la vez de los mercados, ya que lo que yo veo cuando ejecuto mi sistema es totalmente opuesto a lo que ves tú, llegando incluso a generar que yo compre en un precio en el que tú vas a vender. Con ambigüedad, por tanto, quiero que entendáis lo siguiente, y es que si en un mercado de nuevo en el que vemos lo mismo, estamos viendo los mismos patrones, los mismos cruces de medias móviles, estamos viendo exactamente lo mismo, pero que ver lo mismo no significa que interpretemos lo mismo. Por ejemplo, este cruce de medias móviles de aquí, para mí puede significar entrar a favor de tendencia, puede significar entrar largo, porque mi sistema me dice eso, o porque mis conocimientos me dicen eso, mientras que para ti, por contra, puedes interpretar que este cruce de medias móviles es una trampa, esto es un retroceso, y que debes entrar bajista. ¿Veis que lo ambiguo que significa esta información? Esta información que es la misma, un cruce de medias móviles alcista, para mí significa una cosa, y para ti otra. Y no solo eso, sino cualquier patrón de los que veamos aquí, por ejemplo, el hecho de tener esta vela bajista grande aquí, después de que se rompa la media de 200 periodos, para ti puede significar que esto va a seguir cayendo, y para mí puede significar que esto es una señal de que va a haber una trampa pronto y yo tengo que sumarme en un movimiento contrario. Es la misma información con dos resultados distintos. Por ello, debemos comprender en el momento de crear un sistema rentable que no existe una única información No existe una única forma de operar un patrón o un precio, sino que cada decisión va a poder dar dos resultados distintos al mismo tiempo. Es un poco como la paradoja de Schrödinger, del gato de Schrödinger, ¿la conocéis? Para quien no la conozca, trata de lo siguiente de forma simplificada, ya que su contexto se aplica a la física cuántica y esto al final es solo trading. Si ponemos un gato en una caja y ponemos un virus mortal que se activa con una probabilidad del 50%, significa que ese gato, hasta el momento de abrir la caja, tiene dos posibles situaciones, estar vivo y estar muerto. Por lo que desde el momento en el que metemos el gato en la caja y durante el periodo de tiempo en el que no miramos que ha ocurrido, tiene dos estados a la vez y a la vez son ciertos. El gato está vivo y el gato está muerto. Si esto lo aplicamos a los mercados, pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? De ahí lo del gato de Schrödinger. En este punto, tenemos en cada momento que ocurre en el mercado, cada, digamos, movimiento que se genera en un mercado, puede tener dos resultados distintos a la vez. Y antes de que ocurran, no podemos pretender saber cuál es el que va a ocurrir. Existe una probabilidad que es igual, del 50% para los dos. Todo dependerá de dónde coloquemos, como hemos dicho antes, el stop loss y el take profit. Porque si ante esto, ante este cruce de medias móviles de nuevo, yo entro alcista y tú bajista, podemos incluso ganar los dos. Porque si yo, por ejemplo, coloco una entrada aquí, un stop aquí y un profit aquí, a mí me ha ganado. Yo he tenido un take profit. ¿Lo veis que mi profit ha llegado aquí? Pero es que a su vez, si tú has entrado aquí bajista con un stop loss aquí arriba y un take profit aquí, también has ganado. Los dos tenemos un take profit con la misma información y entrando en direcciones contrarias. Esa ambigüedad se ha doblegado, solo no por la entrada. La entrada es la misma, no es lo importante, sino dónde hemos salido. ¿Por qué hemos aprovechado las probabilidades? Porque quizás yo sabía que aunque esta entrada tenía más probabilidades de que cayese, si yo ponía mi stop loss, mi take profit aquí ajustado, las probabilidades desde que esto ocurriese eran del 80%. ¿Lo entendéis? Igual yo sabía eso con mi backtesting. Yo he creado un sistema que entro en dirección contraria a lo que debería hacer, con un take profit muy ajustado para tener altas probabilidades. Mientras que vosotros, en este caso, sabríais que si ponéis un stop loss aquí arriba y un take profit aquí, tendríais un, por ejemplo, 45% a vuestro favor de que eso ocurriese. Pero como tenéis un ratio más alto, ganaréis más a largo plazo. Esto os puede haber sacado en muchas ocasiones en stop loss, pero en este caso los dos hemos ganado con la misma información y con probabilidades distintas. ¿De acuerdo? Lo que como traders debemos hacer es pensar que el precio puede acabar en cualquiera de los dos lados y usar eso a nuestro favor en procesos posteriores. Debemos empezar a ponerle cara y ojos al mercado. No es un ser inerte que funciona de forma independiente a los miembros que lo conforman, sino todo lo contrario. El mercado sólo se mueve porque los traders que lo conforman nos movemos. Si tomamos una decisión individualmente, a no ser que seamos un hedge fund, vamos a ser una gota de agua dentro del mar. Pero cuando nos movemos como conjuntos de decisiones, eso genera un impacto en los mercados y en cómo se expresan, en qué se puede medir. Los mercados por tanto son un conjunto de personas haciendo cosas de personas. Seguramente tú, que me estás escuchando, tienes una rutina diaria que cumples a rajatabla por lo general. Te levantas a una hora, vas al baño, desayunas, vas a trabajar, vuelves a casa, paseas el perro, haces deporte, cenas, duermes. El fin de semana sueles ir a los mismos lugares de ocio y con la misma gente. Si sólo te observase durante cinco minutos cada día, en distintas horas, no encontraría un patrón recurrente en tu actividad diaria. Pero si contratase a un detective que te siguiese 24 horas al día durante un mes, podrías saber al mes siguiente con muchas probabilidades dónde encontrarte y en qué hora hacerlo. ¿Verdad? En los mercados ocurre lo mismo. Os invito a que vayáis a la plaza principal de vuestra ciudad y miréis a la gente. Cómo se mueven y con qué desorden. Cada uno tiene su rumbo. Se cruzan sin parecer tener ningún plan. Sólo se mueven de forma aleatoria. Es más, veréis a gente que ante un mismo banco, por ejemplo, unos se sientan y otros se levantan. Y al mismo tiempo. De forma totalmente ambigua. ¿Podríais decir a simple vista cuáles son las personas que siguen un plan? ¿Esas personas están andando y moviéndose sin rumbo o tienen un rumbo? Seguramente van a algún lugar que conocen de antemano. Pero desde tu prisma, desde tu punto de vista, parece que no van a ningún lugar. Pero de nuevo, si pusieses un detective a todos o unas cámaras para que viesen lo que están haciendo en cada momento y durante 24 horas al día, durante mucho tiempo, dejarías de lado esa aleatoriedad y empezarías a encontrar patrones recurrentes de conducta. ¿Veis por dónde voy? Vosotros sois detectives de los mercados cuando creáis un sistema. Tenéis que intentar buscar en ese caos y esa aleatoriedad aquellos patrones que destacan porque ocurren varias veces durante mucho tiempo. De forma aislada. No ocurre en la misma hora. No ocurren de la misma forma. Pero sí que podéis intentar interpretar que a largo plazo se mueven de forma similar. Y eso es lo que tenéis que aprovechar. Y es aquí donde llega la magia. Y es que si somos capaces de entender de la forma en que se ha explicado la naturaleza del mercado y su forma de expresarse, sólo debéis encontrar aquellos patrones recurrentes que se aprovechen de la ambigüedad de la información para doblegar a ese caos y a esa aleatoriedad. Si observamos durante miles de días qué ocurre cuando hay un cruce de medias móviles al cista en el activo del euro dólar a cinco minutos, poniendo un stop loss y un take profit en una relación que a priori tiene una probabilidad neutra, y anotamos qué ocurre cuando compramos y qué ocurre cuando vendemos al mismo tiempo, y comprobamos que después de miles de veces cuando compramos ganamos un 60% de las veces, ya tenemos una ventaja estadística que hemos obtenido ante una información que a priori parece aleatoria. Si eso lo hacemos con varios de esos patrones y los unimos, podemos crear un sistema que nos arroje retornos positivos a largo plazo de una forma consistente. Y será más consistente y recurrente cuanto más muestra de ello hayamos recogido, ya que si sólo lo haces 100 veces te puede ocurrir con lo mismo que te ha ocurrido con la moneda y sólo haber caído en un periodo positivo de esa aleatoriedad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy hijos e hijas de Warren Buffett, espero que hayáis entendido lo que quiero transmitiros con esta forma de interpretar los mercados de forma aleatoria, de forma recurrente, probabilística, que tenga un sentido que lo veáis como que cada momento del mercado es ambiguo y que nosotros tenemos diferentes formas de verlo, yo puedo verlo de una forma y vosotros de otra al mismo tiempo, pero eso no significa que sólo vaya a ganar uno de los dos, sino que todo depende de dónde seamos capaces de aprovechar esa ventaja para poder ganar a largo plazo, sólo se basa en eso. Así que espero que haya sido didáctico, si os ha gustado darle mucho profit por favor y nos vemos en el próximo vídeo de la serie. Mucho profit para todos y que la semana de trading vaya fantástica. Chao.